Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Siger Matematika
Sofalina Nodra Brilliantya
Unknown Affiliation
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Model EGARCH dan TGARCH untuk Mengukur Volatilitas Asimetris Return Saham Sofalina Nodra Brilliantya; Khoirin Nisa; Subian Saidi; Eri Setiawan
Jurnal Siger Matematika Vol 3, No 2 (2022): Jurnal Siger Matematika
Publisher : FMIPA Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsm.v3i2.3111

Abstract

Model Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity (GARCH) merupakan salah satu pemodelan data deret waktu yang digunakan untuk mengukur data yang memiliki varians residual yang tidak konstan atau bersifat heteroskedastisitas.  Heteroskedastisitas terjadi karena data deret waktu memiliki volatilitas yang tinggi.  Model Exponential GARCH (EGARCH) dan Threshold GARCH (TGARCH) adalah model-model GARCH yang dapat mengatasi efek asimetris pada volatilitas.  Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data return saham harian PT KB Bukopin Tbk (BBKP).  Penelitan ini bertujuan untuk menerapkan model EGARCH dan TGARCH serta mendapatkan  model terbaik dalam mengukur volatilitas asimetris data return saham harian.  Pemilihan model terbaik didasarkan pada nilai Akaike Information Criterion (AIC) terkecil.  Hasil analisis menunjukan bahwa model EGARCH (2,1) adalah model terbaik untuk mengukur dan meramalkan volatilitas asimetris return saham yang digunakan.
Co-Authors Eri Setiawan Khoirin Nisa Saidi, Subian